Сравнение ^DRG с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DRG или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^DRG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^DRG и BRK-A
Основные характеристики
^DRG:
0.12
BRK-A:
1.53
^DRG:
0.26
BRK-A:
2.21
^DRG:
1.03
BRK-A:
1.27
^DRG:
0.08
BRK-A:
3.00
^DRG:
0.22
BRK-A:
7.15
^DRG:
6.84%
BRK-A:
3.20%
^DRG:
13.10%
BRK-A:
14.95%
^DRG:
-51.48%
BRK-A:
-51.47%
^DRG:
-17.71%
BRK-A:
-6.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^DRG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ^DRG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.85% соответственно.
^DRG
0.42%
-5.13%
-10.75%
-0.02%
7.62%
5.91%
BRK-A
-0.80%
-4.27%
10.49%
21.48%
14.81%
11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DRG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DRG и BRK-A
Максимальная просадка ^DRG за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DRG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DRG и BRK-A
ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ^DRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.