Сравнение ^DRG с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DRG или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^DRG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^DRG и BRK-A
Основные характеристики
^DRG:
0.01
BRK-A:
1.12
^DRG:
0.11
BRK-A:
1.68
^DRG:
1.01
BRK-A:
1.20
^DRG:
0.00
BRK-A:
2.04
^DRG:
0.01
BRK-A:
4.91
^DRG:
8.98%
BRK-A:
3.51%
^DRG:
13.96%
BRK-A:
15.44%
^DRG:
-51.48%
BRK-A:
-51.47%
^DRG:
-11.73%
BRK-A:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^DRG показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции ^DRG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.94% против 12.43% соответственно.
^DRG
7.71%
9.24%
-10.79%
-1.25%
8.90%
5.94%
BRK-A
5.56%
3.94%
5.65%
14.91%
15.96%
12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DRG и BRK-A
^DRG
BRK-A
Сравнение ^DRG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DRG и BRK-A
Максимальная просадка ^DRG за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DRG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DRG и BRK-A
ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ^DRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.