PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DRG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DRG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^DRG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.91%
9.21%
^DRG
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DRG:

0.12

BRK-A:

1.53

Коэф-т Сортино

^DRG:

0.26

BRK-A:

2.21

Коэф-т Омега

^DRG:

1.03

BRK-A:

1.27

Коэф-т Кальмара

^DRG:

0.08

BRK-A:

3.00

Коэф-т Мартина

^DRG:

0.22

BRK-A:

7.15

Индекс Язвы

^DRG:

6.84%

BRK-A:

3.20%

Дневная вол-ть

^DRG:

13.10%

BRK-A:

14.95%

Макс. просадка

^DRG:

-51.48%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DRG:

-17.71%

BRK-A:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^DRG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ^DRG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.85% соответственно.


^DRG

С начала года

0.42%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-0.02%

5 лет

7.62%

10 лет

5.91%

BRK-A

С начала года

-0.80%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

10.49%

1 год

21.48%

5 лет

14.81%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DRG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DRG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.121.53
Коэффициент Сортино ^DRG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.262.21
Коэффициент Омега ^DRG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.031.27
Коэффициент Кальмара ^DRG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.083.00
Коэффициент Мартина ^DRG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.227.15
^DRG
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^DRG на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DRG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
1.53
^DRG
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^DRG и BRK-A

Максимальная просадка ^DRG за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DRG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.71%
-6.70%
^DRG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^DRG и BRK-A

ARCA Pharmaceutical Index (^DRG) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ^DRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.14%
3.54%
^DRG
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab